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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

 

Mots-clés

Self-affine surface Itô formula Metrology One-step procedure Fault Backward stochastic differential equation Inhomogeneous Poisson processes Consistency Singular terminal condition Robustness Goodness-of-fit tests Fractional Brownian motion Continuity problem Hypothesis testing Change-point Asymptotic normality Bellman-Isaacs equation Laplace transform Switching zero-sum game Population dynamics Inhomogeneous Poisson process General filtration Stochastic optimal switching Stochastic processes Reflected backward stochastic differential equation Risk allocations Perron's method Autoregressive model Doubly reflected BSDE with jumps Maximisation d'utilité Regression models Simulations de Monte-Carlo Euler scheme Fractional Gaussian noise Jumps Infinite dimensional analysis Variational inequalities Categorical explanatory variables Parametric estimation Hypotheses testing Tests d'ajustement Processus de Poisson non homogène Stochastic algorithms Lévy process Backward doubly stochastic differential equations Quasi-sure stochastic analysis Asymptotic properties Generalized linear models Green's function Viscosity solution 60H99 Singularity Processus de Lévy Dynamic utilities Fault-surface roughness Explicit estimators Calculus via regularization Diffusion process LAMN property Non-life insurance Ergodic diffusion process Second order backward stochastic differential equation Optimal switching Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Switching optimal Stochastic control Viscosity solution of PDEs Poisson process Bayesian estimator Optimal stochastic control Stochastic differential equation Backward Volterra integral equation Stochastic partial differential equations Backward Doubly Stochastic Differential Equations Roughness exponent Stable process Processus stochastiques 60H30 Parameter estimation Multivariate risk measures SPDEs Stochastic flow Estimateur du maximum de vraisemblance Seasonality Composite alternatives Backward stochastic differential equations Riccati equation Machine learning Estimation paramétrique Nonparametric estimation Likelihood ratio test Asymptotic theory Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Equations différentielles stochastiques rétrogrades Estimation non-paramétrique Maximum likelihood estimator Cramér-von Mises test Hypothesis test Nonlinear Neumann Boundary conditions Oblique reflection